A cairn terrier kialakulása elsősorban Skye szigetéhez kötődik, így nem csoda, hogy 1910-ig rövidszőrű skye terriernek is hívták. Ma használatos elnevezése szülőföldjének sziklás vidékeire utal, pontosabban a cairn szó olyan kőrakást, kőhalmot jelent, mely síremlékként vagy határkőként szolgál. Érdekes, hogy sokáig a brit „stone” (szó szerint kő) mértékegység volt a standard szerint a cairn terrier kívánatos testsúlya, mely 14 font, ráadásul a fajta színei között a kőszikla minden árnyalata megtalálható. A fajta atyjának Martin MacLoad of Drynock kapitányt tartják, Skye szigetéről. MacLoad kapitány nagy sportember és szenvedélyes vidravadász volt a századforduló tájékán. Falkányi ezüst színű rövidszőrű skye terriert tartott negyven éven át, mígnem 1854-ben Kanadába emigrált. A Drynock-kutyákat Mr. John Macdonald tenyésztette tovább, a Bridge of Ose kennel tulajdonosa, szintén Skye szigetén. Macdonald úr Dunvegan kastély vadőre volt, a MacLeod of Macleod klán szolgálatában, több mint 40 éven át. 1917-ből származó levelében azt írja, az elmúlt 70 évben ő és testvére Drynock-kutyákat tartottak. A modern cairn terrier kialakulásában Alastair Campbell és Mary Hawke játszották a legnagyobb szerepet. Az ő kitartásuknak köszönhető, hogy 1910-ben a Kennel Club hivatalosan is elismerte a fajtát és 1912. május 29-én külön regisztert nyitott a cairn terriernek.